Сравнение DTSVX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности DTSVX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSVX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 4.74% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 8.86% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.49% соответственно.
DTSVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.20%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSVX и BOSOX
DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
DTSVX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
DTSVX
BOSOX
Сравнение DTSVX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSVX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.11 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | -0.03 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.04 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | -0.13 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSVX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.11 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DTSVX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSVX и BOSOX
Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 10.45% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок DTSVX и BOSOX
Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSVX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -51.32% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -11.89% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -22.36% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -36.79% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -14.43% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -7.26% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.86% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSVX и BOSOX
Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSVX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.68% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 10.66% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 19.02% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 17.84% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 19.56% | +3.87% |