PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с XLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.56%/yr vs 10.40%/yr for XLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTD charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности DTD и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.40% соответственно.

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%

XLV

1 день
1.49%
1 месяц
5.26%
С начала года
1.39%
6 месяцев
0.74%
1 год
18.26%
3 года*
7.63%
5 лет*
6.07%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.39%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between DTD and XLV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.72

The correlation between DTD and XLV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTD и XLV

Секторы
DTD
XLV

Технологии

20.9%

-

Финансовые услуги

18.2%

-

Здравоохранение

11.5%
100.0%

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Энергетика

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Коммунальные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Недвижимость

5.1%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

DTD
20.9%
XLV

-

Финансовые услуги

DTD
18.2%
XLV

-

Здравоохранение

DTD
11.5%
XLV
100.0%

Промышленность

DTD
8.4%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

DTD
8.4%
XLV

-

Энергетика

DTD
7.8%
XLV

-

Коммуникационные услуги

DTD
7.2%
XLV

-

Коммунальные услуги

DTD
5.5%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

DTD
5.5%
XLV

-

Недвижимость

DTD
5.1%
XLV

-

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

DTD vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.21

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.91

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.75

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

4.13

+9.85

DTD vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и XLV

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-39.17%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-10.47%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-17.11%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-17.11%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-28.40%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.02%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-7.11%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.43%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и XLV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.62%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.25%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

10.76%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

15.13%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

14.79%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.57%

-0.38%

Сравнение комиссий DTD и XLV

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и XLV

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

DTD and XLV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (5.25%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.56% vs 10.40% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.56% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.63% for XLV.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.08% for XLV.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор