PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.21%/yr vs 12.49%/yr for VTV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DTD charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности DTD и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции VTV немного впереди с 12.49%.

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between DTD and VTV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between DTD and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и VTV

Секторы
DTD
VTV

Финансовые услуги

18.8%
22.3%

Технологии

18.5%
13.4%

Здравоохранение

11.5%
14.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
9.4%

Промышленность

8.6%
14.0%

Энергетика

8.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.3%

Коммунальные услуги

5.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
4.0%

Недвижимость

5.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.5%
3.1%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
VTV
22.3%

Технологии

DTD
18.5%
VTV
13.4%

Здравоохранение

DTD
11.5%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
VTV
9.4%

Промышленность

DTD
8.6%
VTV
14.0%

Энергетика

DTD
8.4%
VTV
8.1%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
VTV
3.3%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
VTV
5.2%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
VTV
4.0%

Недвижимость

DTD
5.2%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

DTD vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.77

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.95

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.41

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

16.67

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DTD и VTV

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-59.27%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.35%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.52%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-17.04%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-36.78%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-7.87%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.68%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и VTV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.48%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

7.57%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

10.12%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.88%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.66%

-0.45%

Сравнение комиссий DTD и VTV

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и VTV

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что сопоставимо с доходностью VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DTD and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 12.21% for DTD. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD and VTV have nearly identical dividend yields, around 1.86%.

DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор