PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с VLUE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index while VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.56%/yr vs 16.30%/yr for VLUE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности DTD и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 50.81%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 12.56% против 16.30% соответственно.

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%

VLUE

1 день
4.04%
1 месяц
5.53%
С начала года
50.81%
6 месяцев
49.21%
1 год
87.20%
3 года*
33.95%
5 лет*
17.28%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		50.81%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between DTD and VLUE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.87

The correlation between DTD and VLUE shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTD и VLUE

Секторы
DTD
VLUE

Технологии

20.9%
40.7%

Финансовые услуги

18.2%
10.5%

Здравоохранение

11.5%
7.9%

Промышленность

8.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.4%

Энергетика

7.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
9.5%

Коммунальные услуги

5.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.1%

Недвижимость

5.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.3%

Технологии

DTD
20.9%
VLUE
40.7%

Финансовые услуги

DTD
18.2%
VLUE
10.5%

Здравоохранение

DTD
11.5%
VLUE
7.9%

Промышленность

DTD
8.4%
VLUE
8.0%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.4%
VLUE
4.4%

Энергетика

DTD
7.8%
VLUE
3.5%

Коммуникационные услуги

DTD
7.2%
VLUE
9.5%

Коммунальные услуги

DTD
5.5%
VLUE
2.0%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.5%
VLUE
10.1%

Недвижимость

DTD
5.1%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
VLUE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

DTD vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
4.52

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
5.64

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.77

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

9.70

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

40.35

-26.37

DTD vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и VLUE

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-39.47%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.04%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-17.89%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-27.12%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-39.47%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.00%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.17%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и VLUE

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

9.79%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

16.52%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

19.42%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

18.21%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

19.98%

-3.79%

Сравнение комиссий DTD и VLUE

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и VLUE

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VLUE в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.37%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DTD and VLUE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.79%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 16.30% vs 12.56% for DTD. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 16.30% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.37% for VLUE.

DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор