PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTD returned 11.75%/yr vs 7.67%/yr for USMF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTD и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%10.52%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between DTD and USMF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between DTD and USMF shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTD и USMF

Секторы
DTD
USMF

Финансовые услуги

18.8%
11.8%

Технологии

18.5%
35.6%

Здравоохранение

11.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.2%

Промышленность

8.6%
7.8%

Энергетика

8.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.3%

Коммунальные услуги

5.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
11.1%

Недвижимость

5.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%
0.9%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
USMF
11.8%

Технологии

DTD
18.5%
USMF
35.6%

Здравоохранение

DTD
11.5%
USMF
9.3%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
USMF
5.2%

Промышленность

DTD
8.6%
USMF
7.8%

Энергетика

DTD
8.4%
USMF
4.1%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
USMF
10.3%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
USMF
2.0%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
USMF
11.1%

Недвижимость

DTD
5.2%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
USMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

DTD vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.58

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.89

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

0.98

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

2.93

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.58

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DTD и USMF

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-36.24%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.47%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-15.39%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-18.10%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.56%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.16%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.15%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и USMF

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.13%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.30%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.43%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

10.79%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.27%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.97%

-0.76%

Сравнение комиссий DTD и USMF

И DTD, и USMF имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и USMF

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTD and USMF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (2.30%) compared to DTD (2.13%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, DTD leads with 11.75% vs 7.67% for USMF. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 11.75% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD and USMF have the same expense ratio: 0.28% per year.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.32% for USMF.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор