Сравнение DTD с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
DTD и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTD и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTD и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 10.52% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.02%.
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и USMF
И DTD, и USMF имеют комиссию равную 0.28%.
Доходность на риск
DTD vs. USMF — Ранг доходности на риск
DTD
USMF
Сравнение DTD c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTD | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.05 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.18 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.11 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 0.44 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTD | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.05 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DTD и USMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и USMF
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и USMF
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTD | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -36.24% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -11.36% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -18.10% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.68% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.22% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.74% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и USMF
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTD | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.44% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.77% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 15.32% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.30% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.08% | -0.87% |