PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. DTD is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, DTD returned 11.91%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности DTD и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-8.97%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between DTD and NTSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between DTD and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и NTSX

Секторы
DTD
NTSX

Финансовые услуги

18.8%
12.3%

Технологии

18.5%
35.1%

Здравоохранение

11.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.5%

Промышленность

8.6%
7.7%

Энергетика

8.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
12.5%

Коммунальные услуги

5.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.1%

Недвижимость

5.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.4%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
NTSX
12.3%

Технологии

DTD
18.5%
NTSX
35.1%

Здравоохранение

DTD
11.5%
NTSX
8.4%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
NTSX
5.5%

Промышленность

DTD
8.6%
NTSX
7.7%

Энергетика

DTD
8.4%
NTSX
3.5%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
NTSX
12.5%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
NTSX
2.1%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
NTSX
10.1%

Недвижимость

DTD
5.2%
NTSX
1.5%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
NTSX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

DTD vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.09

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.84

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.81

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

12.44

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.58

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DTD и NTSX

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-31.34%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.16%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-16.82%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-31.34%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.79%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.07%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.16%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.38%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

9.61%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

12.32%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.04%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.27%

-2.06%

Сравнение комиссий DTD и NTSX

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и NTSX

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTD and NTSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, DTD leads with 11.91% vs 9.87% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 11.91% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.07% for NTSX.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.20% for NTSX.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор