PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.18%/yr vs 11.24%/yr for FDL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности DTD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.18% против 11.24% соответственно.

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between DTD and FDL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.87

Over the past year, the correlation between DTD and FDL has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTD и FDL

Секторы
DTD
FDL

Финансовые услуги

18.8%
15.1%

Технологии

18.5%
1.1%

Здравоохранение

11.5%
16.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
14.7%

Промышленность

8.6%
3.8%

Энергетика

8.4%
27.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.6%

Коммунальные услуги

5.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
3.8%

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%
0.3%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
FDL
15.1%

Технологии

DTD
18.5%
FDL
1.1%

Здравоохранение

DTD
11.5%
FDL
16.8%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
FDL
14.7%

Промышленность

DTD
8.6%
FDL
3.8%

Энергетика

DTD
8.4%
FDL
27.3%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
FDL
6.5%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
FDL
3.8%

Недвижимость

DTD
5.2%
FDL

-

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

DTD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.11

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.25

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

5.56

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

13.56

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DTD и FDL

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-65.93%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-4.27%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-12.24%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-16.46%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-41.40%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.18%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-9.66%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.75%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и FDL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.13%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.85%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.87%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

11.28%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.31%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.11%

-0.90%

Сравнение комиссий DTD и FDL

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и FDL

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

DTD and FDL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to DTD (2.13%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.18% vs 11.24% for FDL. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.18% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.87% for DTD.

DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.45% for FDL.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор