PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с EPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTD с EPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS).

DTD и EPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTD и EPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTD и EPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.18%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		-2.99%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у EPS с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям EPS по среднегодовой доходности: 11.56% против 13.40% соответственно.

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.76%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.56%

EPS

1 день
0.63%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
16.95%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с DGRWDTD с DHSDTD с SCHDDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX

Сравнение комиссий DTD и EPS

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%.

DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Доходность на риск

DTD vs. EPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c EPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDEPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.45

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

6.72

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. EPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и EPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Корреляция

Корреляция между DTD и EPS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и EPS

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности EPS в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.98%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.31%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DTD и EPS

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и EPS.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-54.43%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.87%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-23.55%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-35.79%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.18%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-7.72%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и EPS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.23%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.99%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

17.30%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

16.01%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.65%

-1.44%