PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с EPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с EPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.21%/yr vs 14.93%/yr for EPS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for EPS.

Доходность

Сравнение доходности DTD и EPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у EPS с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям EPS по среднегодовой доходности: 12.21% против 14.93% соответственно.

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и EPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%

Correlation

The correlation between DTD and EPS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.90

The correlation between DTD and EPS shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTD и EPS

Секторы
DTD
EPS

Финансовые услуги

18.8%
15.4%

Технологии

18.5%
32.5%

Здравоохранение

11.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.3%

Промышленность

8.6%
5.4%

Энергетика

8.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
13.4%

Коммунальные услуги

5.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.9%

Недвижимость

5.2%
0.9%

Сырьевые материалы

1.5%
1.3%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
EPS
15.4%

Технологии

DTD
18.5%
EPS
32.5%

Здравоохранение

DTD
11.5%
EPS
9.5%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
EPS
4.3%

Промышленность

DTD
8.6%
EPS
5.4%

Энергетика

DTD
8.4%
EPS
4.4%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
EPS
13.4%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
EPS
2.1%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
EPS
10.9%

Недвижимость

DTD
5.2%
EPS
0.9%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
EPS
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX

Доходность на риск

DTD vs. EPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c EPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.67

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.65

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.61

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

16.87

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. EPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPS равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и EPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DTD и EPS

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и EPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-54.43%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.39%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-17.65%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-23.55%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-35.79%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-7.66%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.79%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и EPS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.16%, в то время как у WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.78%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

8.79%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

11.35%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

16.02%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.65%

-1.44%

Сравнение комиссий DTD и EPS

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и EPS

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности EPS в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

DTD and EPS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (2.78%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs EPS's -54.43%.

On 10-year performance, EPS leads with 14.93% vs 12.21% for DTD. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.93% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.14% for EPS.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while EPS is Large Cap Growth Equities. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.08% for EPS.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и EPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор