Сравнение DTD с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
DTD и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTD и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTD и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.10% соответственно.
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и EPI
DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
DTD vs. EPI — Ранг доходности на риск
DTD
EPI
Сравнение DTD c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTD | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.39 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.45 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.40 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -1.24 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.39 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.13 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DTD и EPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и EPI
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и EPI
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -66.21% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -16.88% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -21.89% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | -50.29% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -19.56% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -18.68% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 5.45% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.84% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 11.47% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 16.34% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 16.27% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 20.37% | -4.16% |