PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTD с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DTD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTD и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.46%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.64% против 12.88% соответственно.

DTD

1 день
0.28%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.31%
1 год
14.38%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.64%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с DGRWDTD с DHSDTD с SCHDDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий DTD и DGRO

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DTD vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.61

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.52

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

6.97

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между DTD и DGRO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DGRO

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.98%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DTD и DGRO

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-35.10%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-7.50%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-19.31%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-35.10%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-4.55%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.48%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.39%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DGRO

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.57%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

7.20%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

14.47%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.83%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.62%

-0.41%