Сравнение DT с ZS
DT (Dynatrace, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DT in Software - Application, ZS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DT returned -6.21%/yr vs -8.30%/yr for ZS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DT и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -33.39%.
DT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
ZS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -33.39%
- 1 год
- -48.11%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам DT и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 3.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
ZS Zscaler, Inc. | -33.39% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | -44.82% |
Correlation
The correlation between DT and ZS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between DT and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DT:
$13.03B
ZS:
$24.23B
DT:
$0.73
ZS:
-$0.49
DT:
6.69
ZS:
7.50
DT:
5.12
ZS:
10.18
DT:
$2.02B
ZS:
$3.17B
DT:
$1.65B
ZS:
$2.43B
DT:
$289.14M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. ZS — Ранг доходности на риск
DT
ZS
Сравнение DT c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.74 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.18 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и ZS
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -76.41% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.85% | -64.89% | +24.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -64.89% | +16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -76.41% | +14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -59.37% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.94% | -33.02% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 40.81% | -17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и ZS
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.05%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 14.43% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 58.88% | -24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 60.29% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 56.40% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 58.68% | -12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и ZS
Ни DT, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и ZS
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
DT and ZS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (14.43%) compared to DT (11.05%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs ZS's -76.41%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор