PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DT с FSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DT и FSLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DT и FSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Fastly, Inc. (FSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.68%
37.29%
DT
FSLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.10

FSLY:

-0.64

Коэф-т Сортино

DT:

0.08

FSLY:

-0.59

Коэф-т Омега

DT:

1.01

FSLY:

0.91

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.06

FSLY:

-0.50

Коэф-т Мартина

DT:

-0.16

FSLY:

-0.80

Индекс Язвы

DT:

18.90%

FSLY:

59.70%

Дневная вол-ть

DT:

30.24%

FSLY:

74.60%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

FSLY:

-95.63%

Текущая просадка

DT:

-32.00%

FSLY:

-92.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$16.57B

FSLY:

$1.59B

EPS

DT:

$0.54

FSLY:

-$1.08

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.56B

FSLY:

$540.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.26B

FSLY:

$287.55M

EBITDA (12 мес.)

DT:

$207.44M

FSLY:

-$63.00M

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у FSLY с доходностью -43.93%.


DT

С начала года

-2.07%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

23.01%

1 год

-0.94%

5 лет

16.02%

10 лет

N/A

FSLY

С начала года

-43.93%

1 месяц

48.73%

6 месяцев

42.57%

1 год

-44.59%

5 лет

-12.24%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DT c FSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Fastly, Inc. (FSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.10-0.64
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.08-0.59
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.010.91
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06-0.50
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.16-0.80
DT
FSLY

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа FSLY равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и FSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
-0.64
DT
FSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и FSLY

Ни DT, ни FSLY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DT и FSLY

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки FSLY в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и FSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.00%
-92.25%
DT
FSLY

Волатильность

Сравнение волатильности DT и FSLY

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 9.95%, в то время как у Fastly, Inc. (FSLY) волатильность равна 30.19%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.95%
30.19%
DT
FSLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и FSLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Fastly, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab