PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DT с FSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DT с FSLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DT (Dynatrace, Inc.) and FSLY (Fastly, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DT returned -3.13%/yr vs -15.13%/yr for FSLY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DT и FSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Fastly, Inc. (FSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у FSLY с доходностью 104.62%.

DT

1 день
-3.40%
1 месяц
12.10%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-2.27%
1 год
-19.88%
3 года*
-6.19%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
—

FSLY

1 день
0.29%
1 месяц
-24.23%
С начала года
104.62%
6 месяцев
77.43%
1 год
169.82%
3 года*
8.10%
5 лет*
-15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DT и FSLY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DT
Dynatrace, Inc.		0.23%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%6.08%
FSLY
Fastly, Inc.		104.62%7.84%-46.97%117.34%-76.90%-59.43%335.33%2.76%

Correlation

The correlation between DT and FSLY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.48

The correlation between DT and FSLY shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$12.99B

FSLY:

$3.20B

EPS

DT:

$0.73

FSLY:

-$0.69

Коэффициент P/S

DT:

6.51

FSLY:

4.77

Коэффициент P/B

DT:

4.97

FSLY:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$2.02B

FSLY:

$652.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.65B

FSLY:

$382.79M

EBITDA (12 мес.)

DT:

$289.14M

FSLY:

-$22.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

Fastly, Inc.

Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с AIDT с PATHDT с SDT с AZPNDT с KEYSDT с QQQ
Часто сравнивают с FSLY:
FSLY с NETFSLY с LMNDFSLY с RNGFSLY с SEFSLY с DBRGFSLY с VOOFSLY с CRM

Доходность на риск

DT vs. FSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSLY
Ранг доходности на риск FSLY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c FSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Fastly, Inc. (FSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTFSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.46

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.65

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.33

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

8.93

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DT vs. FSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FSLY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и FSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTFSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.46

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.02

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DT и FSLY

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки FSLY в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и FSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTFSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-96.12%

+34.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-51.28%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-79.99%

+31.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-91.81%

+30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.85%

-83.83%

+38.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-70.15%

+39.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.99%

19.09%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и FSLY

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 19.82%, в то время как у Fastly, Inc. (FSLY) волатильность равна 55.45%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTFSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

55.45%

-35.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.35%

97.48%

-64.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

117.34%

-77.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.83%

87.34%

-46.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.57%

89.31%

-42.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и FSLY

Ни DT, ни FSLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и FSLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Fastly, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
531.72M
173.02M
(DT) Общая выручка
(FSLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DT и FSLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynatrace, Inc. и Fastly, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
80.9%
62.5%
Активы портфеля
DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

FSLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.18M при выручке в 173.02M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

FSLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.90M при выручке в 173.02M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

FSLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.52M при выручке в 173.02M, что соответствует чистой рентабельности -11.9%.

Часто задаваемые вопросы

DT and FSLY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLY has higher volatility (55.45%) compared to DT (19.82%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs FSLY's -96.12%.

FSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DT и FSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор