PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DT с FSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DT с FSLY

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и Fastly, Inc. (FSLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или FSLY.

Корреляция

Корреляция между DT и FSLY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DT и FSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Fastly, Inc. (FSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.80%
-70.05%
DT
FSLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.02

FSLY:

-0.74

Коэф-т Сортино

DT:

0.22

FSLY:

-0.88

Коэф-т Омега

DT:

1.03

FSLY:

0.88

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.01

FSLY:

-0.57

Коэф-т Мартина

DT:

-0.05

FSLY:

-1.31

Индекс Язвы

DT:

11.33%

FSLY:

41.69%

Дневная вол-ть

DT:

33.39%

FSLY:

73.84%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

FSLY:

-96.12%

Текущая просадка

DT:

-41.01%

FSLY:

-95.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$13.90B

FSLY:

$849.31M

EPS

DT:

$1.60

FSLY:

-$1.14

Коэффициент P/S

DT:

8.50

FSLY:

1.56

Коэффициент P/B

DT:

5.44

FSLY:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.25B

FSLY:

$410.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.01B

FSLY:

$218.20M

EBITDA (12 мес.)

DT:

$161.24M

FSLY:

-$54.75M

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -14.52%, что значительно выше, чем у FSLY с доходностью -38.03%.

DT

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-14.26%

1 год

-1.36%

5 лет

9.04%

10 лет

N/A

FSLY

С начала года

-38.03%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-54.83%

5 лет

-23.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и FSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c FSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Fastly, Inc. (FSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DT: -0.02
FSLY: -0.74
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DT: 0.22
FSLY: -0.88
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DT: 1.03
FSLY: 0.88
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DT: -0.01
FSLY: -0.57
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DT: -0.05
FSLY: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа FSLY равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и FSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.74
DT
FSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и FSLY

Ни DT, ни FSLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DT и FSLY

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки FSLY в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и FSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.01%
-95.46%
DT
FSLY

Волатильность

Сравнение волатильности DT и FSLY

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 16.12%, в то время как у Fastly, Inc. (FSLY) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
26.92%
DT
FSLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и FSLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Fastly, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию