Сравнение DT с SHOP
DT (Dynatrace, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DT returned -6.21%/yr vs -4.53%/yr for SHOP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DT и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%.
DT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам DT и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 3.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 25.07% |
Correlation
The correlation between DT and SHOP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between DT and SHOP has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DT:
$13.03B
SHOP:
$161.53B
DT:
$0.73
SHOP:
$1.02
DT:
61.00
SHOP:
122.15
DT:
0.84
SHOP:
0.23
DT:
6.69
SHOP:
17.69
DT:
5.12
SHOP:
12.98
DT:
$2.02B
SHOP:
$9.20B
DT:
$1.65B
SHOP:
$5.93B
DT:
$289.14M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. SHOP — Ранг доходности на риск
DT
SHOP
Сравнение DT c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.04 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.08 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и SHOP
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -84.82% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.85% | -46.71% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -46.71% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -84.82% | +23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -30.46% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.94% | -28.28% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 24.67% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и SHOP
Dynatrace, Inc. (DT) и Shopify Inc. (SHOP) имеют волатильность 11.05% и 11.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 11.63% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 44.06% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 57.17% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 65.63% | -24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 59.05% | -12.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и SHOP
Ни DT, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DT and SHOP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to DT (11.05%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор