Сравнение DT с SHOP
DT (Dynatrace, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DT returned -4.66%/yr vs -1.84%/yr for SHOP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DT и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%.
DT
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам DT и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -3.28% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | 6.08% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 16.46% |
Correlation
The correlation between DT and SHOP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between DT and SHOP has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DT:
$12.53B
SHOP:
$144.39B
DT:
$0.73
SHOP:
$1.02
DT:
57.29
SHOP:
108.75
DT:
0.79
SHOP:
0.21
DT:
6.29
SHOP:
15.75
DT:
4.80
SHOP:
11.55
DT:
$2.02B
SHOP:
$9.20B
DT:
$1.65B
SHOP:
$5.93B
DT:
$289.14M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. SHOP — Ранг доходности на риск
DT
SHOP
Сравнение DT c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DT | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.01 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.03 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.69 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DT и SHOP
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -84.82% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -46.71% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -46.71% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -84.82% | +23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.78% | -38.12% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -28.22% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 21.74% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и SHOP
Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.86%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 17.86% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 43.67% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 57.27% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 65.57% | -24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.54% | 59.09% | -12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и SHOP
Ни DT, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DT and SHOP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (19.30%) compared to SHOP (17.86%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор