PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DT с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DT с DXCM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DT (Dynatrace, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. DT operates in Software - Application (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, DT returned -6.21%/yr vs -7.50%/yr for DXCM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DT и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 14.04%.

DT

1 день
0.68%
1 месяц
7.94%
6 месяцев
12.11%
С начала года
3.16%
1 год
-16.05%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
—
Всё время*
8.39%

DXCM

1 день
-1.25%
1 месяц
4.44%
6 месяцев
8.84%
С начала года
14.04%
1 год
-9.77%
3 года*
-16.63%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
13.17%
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DT и DXCM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DT
Dynatrace, Inc.		3.16%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%-0.78%
DXCM
DexCom, Inc.		14.04%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%39.44%

Correlation

The correlation between DT and DXCM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.39

Over the past year, the correlation between DT and DXCM has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$13.03B

DXCM:

$29.21B

EPS

DT:

$0.73

DXCM:

$2.33

Коэффициент P/E

DT:

61.00

DXCM:

32.54

Коэффициент PEG

DT:

0.84

DXCM:

0.77

Коэффициент P/S

DT:

6.69

DXCM:

6.28

Коэффициент P/B

DT:

5.12

DXCM:

10.08

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$2.02B

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.65B

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$289.14M

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

DexCom, Inc.

Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с AIDT с SDT с FSLYDT с KEYSDT с QQQ
Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV

Доходность на риск

DT vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDXCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.24

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-0.06

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.25

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.42

-0.28

DT vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DXCM равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DT и DXCM

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и DXCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-94.61%

+32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.85%

-38.75%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-60.95%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-66.32%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.23%

-53.51%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.94%

-36.11%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

23.52%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и DXCM

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.05%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

12.45%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.34%

27.12%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

40.98%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.88%

47.25%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

48.52%

-2.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и DXCM

Ни DT, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
531.72M
1.19B
(DT) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DT и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynatrace, Inc. и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
80.9%
63.0%
Активы портфеля
DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

DT and DXCM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXCM has higher volatility (12.45%) compared to DT (11.05%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs DXCM's -94.61%.

DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DT и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор