Сравнение DT с DDOG
DT (Dynatrace, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DT returned -6.21%/yr vs 19.42%/yr for DDOG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DT и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 93.54%.
DT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
DDOG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 18.03%
- 6 месяцев
- 121.14%
- С начала года
- 93.54%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.58%
Сравнение доходности по годам DT и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 3.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | 21.69% |
DDOG Datadog, Inc. | 93.54% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between DT and DDOG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between DT and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DT:
$13.03B
DDOG:
$93.69B
DT:
$0.73
DDOG:
$0.37
DT:
61.00
DDOG:
706.31
DT:
0.84
DDOG:
6.33
DT:
6.69
DDOG:
26.10
DT:
5.12
DDOG:
24.07
DT:
$2.02B
DDOG:
$3.67B
DT:
$1.65B
DDOG:
$2.93B
DT:
$289.14M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. DDOG — Ранг доходности на риск
DT
DDOG
Сравнение DT c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.69 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.29 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и DDOG
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -68.11% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.85% | -48.62% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -48.62% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -68.11% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -5.15% | -38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.94% | -30.68% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 24.87% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и DDOG
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.05%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 13.08% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 50.56% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 64.67% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 58.49% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 59.86% | -13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и DDOG
Ни DT, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и DDOG
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
DT and DDOG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (13.08%) compared to DT (11.05%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор