Сравнение DSTL с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard Value ETF (VTV).
DSTL и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и VTV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
DSTL vs. VTV — Ранг доходности на риск
DSTL
VTV
Сравнение DSTL c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.12 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.61 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.44 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 6.48 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.12 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.49 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и VTV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и VTV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и VTV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -59.27% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.32% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -17.04% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.58% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -7.92% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.51% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и VTV
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.65% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.71% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 14.89% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 13.88% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.67% | +2.86% |