PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSTL с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с VLUE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DSTL is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 10.89%/yr vs 16.48%/yr for VLUE. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.47%.

DSTL

1 день
0.00%
1 месяц
7.60%
6 месяцев
10.74%
С начала года
13.71%
1 год
22.42%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
Всё время*
14.74%

VLUE

1 день
-0.33%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
33.37%
С начала года
45.47%
1 год
77.97%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.48%
10 лет*
14.72%
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DSTL

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
$4.56M$3.80M$4.38M

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF
$135.27M$156.40M$275.81M

Сравнение доходности по годам DSTL и VLUE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		13.71%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.47%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.81%

Correlation

The correlation between DSTL and VLUE is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.84

Over the past year, the correlation between DSTL and VLUE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DSTL и VLUE

Секторы
DSTL
VLUE

Технологии

28.6%
43.1%

Здравоохранение

22.6%
7.8%

Промышленность

13.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.9%

Финансовые услуги

7.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.7%

Энергетика

5.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.2%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DSTL
28.6%
VLUE
43.1%

Здравоохранение

DSTL
22.6%
VLUE
7.8%

Промышленность

DSTL
13.4%
VLUE
7.9%

Потребительский циклический сектор

DSTL
12.4%
VLUE
9.9%

Финансовые услуги

DSTL
7.5%
VLUE
10.6%

Коммуникационные услуги

DSTL
6.0%
VLUE
8.7%

Энергетика

DSTL
5.3%
VLUE
2.8%

Потребительский защитный сектор

DSTL
2.8%
VLUE
4.2%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
VLUE
2.0%

Сырьевые материалы

DSTL
0.6%
VLUE
1.2%

Недвижимость

DSTL

-

VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с VTVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

DSTL vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DSTL c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTLVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.82

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.85

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.64

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

8.67

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

28.64

-20.83

DSTL vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTL и VLUE

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-39.47%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.04%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-17.89%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-27.12%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.54%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.99%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.73%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и VLUE

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 6.16%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.90%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

17.60%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

20.53%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

18.40%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

20.06%

-0.67%

Сравнение комиссий DSTL и VLUE

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и VLUE

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.11%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and VLUE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (6.90%) compared to DSTL (6.16%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs VLUE's -39.47%.

On 5-year performance, VLUE leads with 16.48% vs 10.89% for DSTL. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 16.48% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.11% for DSTL.

They also come from different issuers: Distillate and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор