PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DSTL is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 9.27%/yr vs 10.51%/yr for SCHV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%.

DSTL

1 день
1.06%
1 месяц
1.94%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.05%
1 год
13.97%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и SCHV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		3.62%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-4.61%

Correlation

The correlation between DSTL and SCHV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between DSTL and SCHV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и SCHV

Секторы
DSTL
SCHV

Технологии

26.7%
18.2%

Здравоохранение

20.3%
11.3%

Промышленность

15.9%
14.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.5%

Финансовые услуги

6.9%
19.6%

Энергетика

5.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.8%

Коммунальные услуги

1.0%
4.6%

Сырьевые материалы

0.7%
2.8%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

DSTL
26.7%
SCHV
18.2%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
SCHV
11.3%

Промышленность

DSTL
15.9%
SCHV
14.0%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
SCHV
6.9%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
SCHV
2.5%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
SCHV
19.6%

Энергетика

DSTL
5.6%
SCHV
7.2%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
SCHV
8.8%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
SCHV
4.6%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
SCHV
2.8%

Недвижимость

DSTL

-

SCHV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

DSTL vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.82

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.99

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.38

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

17.71

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.82

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.72

0.00

Просадки

Сравнение просадок DSTL и SCHV

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-37.08%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.83%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-15.26%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-19.78%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.83%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.68%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и SCHV

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.97%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.14%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

10.63%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.51%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

16.93%

+2.46%

Сравнение комиссий DSTL и SCHV

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и SCHV

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.23%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and SCHV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.52%) compared to SCHV (2.97%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs SCHV's -37.08%.

On 5-year performance, SCHV leads with 10.51% vs 9.27% for DSTL. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHV has performed better with a 10.51% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.23% for DSTL.

They also come from different issuers: Distillate Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор