Сравнение DSTL с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и OLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -8.59% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | -6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
OLGAX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и OLGAX
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Доходность на риск
DSTL vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
DSTL
OLGAX
Сравнение DSTL c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.01 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 2.34 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и OLGAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и OLGAX
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 12.93% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и OLGAX
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и OLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -63.25% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -16.92% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -31.34% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -14.02% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -18.78% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.58% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и OLGAX
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.48% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 12.54% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 21.14% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 20.26% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 21.55% | -2.02% |