PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTL с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

DSTL и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTL и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTL и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		-1.45%8.71%12.78%18.53%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

DSTL

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.11%
1 год
8.27%
3 года*
11.80%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PFIXDSTL с PPLDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий DSTL и MDLV

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Доходность на риск

DSTL vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.19

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.63

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.46

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

6.39

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.19

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.01

-0.31

Корреляция

Корреляция между DSTL и MDLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и MDLV

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.29%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и MDLV

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTLMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-10.71%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.55%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-2.85%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.34%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.22%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и MDLV

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTLMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.47%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

6.50%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

11.89%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

10.55%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

10.55%

+8.98%