Сравнение DSI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
DSI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.95% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.68% против -1.39% соответственно.
DSI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.68%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и TLT
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSI vs. TLT — Ранг доходности на риск
DSI
TLT
Сравнение DSI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.13 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.10 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.06 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -0.13 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.13 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.37 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | -0.09 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DSI и TLT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и TLT
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и TLT
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -48.35% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.23% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -43.70% | +15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -48.35% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -40.23% | +32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -13.62% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.39% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и TLT
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.71% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 6.61% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 11.40% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.88% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 14.93% | +3.74% |