Сравнение DSI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco QQQ (QQQ).
DSI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или QQQ.
Корреляция
Корреляция между DSI и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и QQQ
Основные характеристики
DSI:
0.38
QQQ:
0.45
DSI:
0.69
QQQ:
0.81
DSI:
1.10
QQQ:
1.11
DSI:
0.38
QQQ:
0.51
DSI:
1.34
QQQ:
1.65
DSI:
5.91%
QQQ:
6.96%
DSI:
20.35%
QQQ:
25.14%
DSI:
-54.23%
QQQ:
-82.98%
DSI:
-8.97%
QQQ:
-9.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSI показывает доходность -4.50%, а QQQ немного выше – -4.41%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.08% против 17.26% соответственно.
DSI
-4.50%
4.60%
-7.48%
7.64%
14.99%
12.08%
QQQ
-4.41%
4.71%
-4.80%
11.32%
17.54%
17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и QQQ
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSI и QQQ
DSI
QQQ
Сравнение DSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и QQQ
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 1.11% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и QQQ
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и QQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 7.08%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.