PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSI returned 15.46%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DSI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.46% против 21.84% соответственно.

DSI

1 день
1.06%
1 месяц
5.94%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.41%
1 год
30.27%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.46%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		12.25%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between DSI and QQQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г.

0.87

The correlation between DSI and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и QQQ

Секторы
DSI
QQQ

Технологии

40.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
15.8%

Финансовые услуги

10.6%
0.2%

Промышленность

8.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.3%

Здравоохранение

7.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Энергетика

1.6%
0.6%

Коммунальные услуги

1.0%
1.4%

Технологии

DSI
40.1%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

DSI
13.9%
QQQ
15.8%

Финансовые услуги

DSI
10.6%
QQQ
0.2%

Промышленность

DSI
8.5%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

DSI
7.8%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

DSI
7.1%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.3%
QQQ
7.7%

Недвижимость

DSI
2.7%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

DSI
2.3%
QQQ
1.1%

Энергетика

DSI
1.6%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

DSI
1.0%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с SPYGDSI с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

DSI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.57

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.37

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.42

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

13.14

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DSI и QQQ

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-82.97%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.96%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-22.77%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-35.12%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-35.12%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.74%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-32.78%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.11%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и QQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 3.95%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.51%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

12.10%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.94%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

22.37%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

22.29%

-3.58%

Сравнение комиссий DSI и QQQ

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и QQQ

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.84%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DSI and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to DSI (3.95%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 15.46% for DSI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

DSI has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.38% for QQQ.

DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор