Сравнение DSI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco QQQ (QQQ).
DSI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или QQQ.
Основные характеристики
| DSI | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.72% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 40.64% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.25% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.32% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.97 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 17.81 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 17.47% |
| Макс. просадка | -54.23% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DSI и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSI показывает доходность 26.72%, а QQQ немного ниже – 26.09%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.32% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и QQQ
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и QQQ
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.98% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% | 1.27% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и QQQ
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и QQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 4.32%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.