Сравнение DSI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DSI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.95% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSI показывает доходность -4.95%, а QQQ немного выше – -4.76%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.68% против 18.99% соответственно.
DSI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.68%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и QQQ
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DSI
QQQ
Сравнение DSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.66 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.00 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 7.32 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DSI и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и QQQ
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и QQQ
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -82.97% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.62% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -35.12% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -35.12% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.86% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -32.99% | +25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.44% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и QQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 5.69%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.61% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 12.82% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 22.70% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 22.38% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 22.25% | -3.58% |