Сравнение DSI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DSI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или VTI.
Корреляция
Корреляция между DSI и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и VTI
Основные характеристики
DSI:
0.09
VTI:
0.27
DSI:
0.27
VTI:
0.52
DSI:
1.04
VTI:
1.08
DSI:
0.09
VTI:
0.27
DSI:
0.35
VTI:
1.20
DSI:
5.12%
VTI:
4.39%
DSI:
19.99%
VTI:
19.60%
DSI:
-54.23%
VTI:
-55.45%
DSI:
-16.22%
VTI:
-14.34%
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -10.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSI имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции VTI немного отстают с 10.94%.
DSI
-12.10%
-7.34%
-11.98%
2.83%
13.76%
11.14%
VTI
-10.40%
-7.07%
-9.83%
6.09%
14.30%
10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и VTI
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSI и VTI
DSI
VTI
Сравнение DSI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и VTI
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VTI в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 1.20% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и VTI
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 13.31%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.