Сравнение DSI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DSI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или VTI.
Корреляция
Корреляция между DSI и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и VTI
Основные характеристики
DSI:
1.25
VTI:
1.65
DSI:
1.72
VTI:
2.23
DSI:
1.23
VTI:
1.30
DSI:
1.98
VTI:
2.50
DSI:
6.98
VTI:
9.95
DSI:
2.60%
VTI:
2.16%
DSI:
14.60%
VTI:
13.04%
DSI:
-54.23%
VTI:
-55.45%
DSI:
-4.12%
VTI:
-2.38%
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSI имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции VTI немного отстают с 12.42%.
DSI
0.59%
-4.12%
4.65%
15.13%
14.23%
12.57%
VTI
2.11%
-1.79%
7.28%
19.01%
14.99%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и VTI
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSI и VTI
DSI
VTI
Сравнение DSI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и VTI
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 1.33% | 1.34% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и VTI
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и VTI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.