Сравнение DSI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DSI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или VTI.
Основные характеристики
| DSI | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.72% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 40.64% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.25% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.32% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.97 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 17.81 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 12.68% |
| Макс. просадка | -54.23% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DSI и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSI показывает доходность 26.72%, а VTI немного ниже – 26.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSI имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции VTI немного отстают с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и VTI
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и VTI
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.98% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% | 1.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и VTI
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и VTI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.