PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с XSUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSI с XSUS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO).

DSI и XSUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. XSUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DSI и XSUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSI и XSUS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		-4.95%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%16.70%
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		-4.05%14.72%22.35%24.57%-20.84%27.38%21.16%16.98%
Разные валюты инструментов

DSI торгуется в USD, в то время как XSUS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSUS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у XSUS.TO с доходностью -4.05%.

DSI

1 день
0.79%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.89%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.68%

XSUS.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.41%
1 год
15.57%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYGDSI с ^GSPC
Часто сравнивают с XSUS.TO:
XSUS.TO с XUSR.TOXSUS.TO с XEQT.TOXSUS.TO с XINC.TOXSUS.TO с XSAB.TOXSUS.TO с VFV.TOXSUS.TO с SCHDXSUS.TO с VT

Сравнение комиссий DSI и XSUS.TO

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSUS.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

Доходность на риск

DSI vs. XSUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XSUS.TO
Ранг доходности на риск XSUS.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSUS.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSUS.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSUS.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSUS.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSUS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c XSUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIXSUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.29

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

5.50

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. XSUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSUS.TO равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и XSUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIXSUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между DSI и XSUS.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и XSUS.TO

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности XSUS.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.99%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		0.86%0.83%0.81%1.09%0.96%0.83%0.92%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSI и XSUS.TO

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки XSUS.TO в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и XSUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DSIXSUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-28.32%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.63%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-24.02%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.86%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.07%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.75%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и XSUS.TO

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) имеют волатильность 5.69% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSIXSUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.58%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.93%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

18.60%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.89%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.88%

-0.21%