PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с FSLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с FSLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) are both funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while FSLEX is a Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DSI returned 15.41%/yr vs 14.52%/yr for FSLEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for FSLEX.

Доходность

Сравнение доходности DSI и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у FSLEX с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции FSLEX по среднегодовой доходности: 15.41% против 14.52% соответственно.

DSI

1 день
-0.96%
1 месяц
5.41%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.93%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.41%

FSLEX

1 день
1.77%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.76%
1 год
35.24%
3 года*
24.20%
5 лет*
12.61%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и FSLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.07%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		17.22%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%

Correlation

The correlation between DSI and FSLEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г.

0.85

The correlation between DSI and FSLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYGDSI с ^GSPC
Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с SSO

Доходность на риск

DSI vs. FSLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIFSLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.29

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.02

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.28

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

13.13

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. FSLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLEX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIFSLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DSI и FSLEX

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и FSLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIFSLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-50.21%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.41%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-24.04%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-32.67%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-39.77%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-13.93%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.84%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и FSLEX

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIFSLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.22%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.64%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

16.37%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

20.67%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

21.47%

-2.76%

Сравнение комиссий DSI и FSLEX

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSLEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и FSLEX

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FSLEX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.85%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		1.54%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DSI and FSLEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLEX has higher volatility (5.22%) compared to DSI (3.88%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs FSLEX's -50.21%.

FSLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и FSLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор