PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSI с FSLEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSI и FSLEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DSI с FSLEX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX).

DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или FSLEX.

Доходность

Сравнение доходности DSI и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSI:

0.57

FSLEX:

0.55

Коэф-т Сортино

DSI:

0.91

FSLEX:

0.84

Коэф-т Омега

DSI:

1.12

FSLEX:

1.11

Коэф-т Кальмара

DSI:

0.55

FSLEX:

0.48

Коэф-т Мартина

DSI:

1.89

FSLEX:

1.63

Индекс Язвы

DSI:

5.99%

FSLEX:

7.11%

Дневная вол-ть

DSI:

20.79%

FSLEX:

24.51%

Макс. просадка

DSI:

-54.23%

FSLEX:

-50.16%

Текущая просадка

DSI:

-3.47%

FSLEX:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FSLEX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции FSLEX по среднегодовой доходности: 12.63% против 10.83% соответственно.

DSI

С начала года

1.26%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

-1.44%

1 год

11.85%

3 года

13.77%

5 лет

15.39%

10 лет

12.63%

FSLEX

С начала года

3.15%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

0.18%

1 год

13.37%

3 года

12.45%

5 лет

16.35%

10 лет

10.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Сравнение комиссий DSI и FSLEX

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSLEX в 0.79%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSI и FSLEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг риск-скорректированной доходности DSI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLEX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSI c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLEX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и FSLEX

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FSLEX в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.04%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.92%1.46%1.26%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.38%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.36%1.29%3.01%14.18%

Просадки

Сравнение просадок DSI и FSLEX

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки FSLEX в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и FSLEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и FSLEX

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...