PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с FSLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSI с FSLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX).

DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности DSI и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSI и FSLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		-5.70%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-3.79%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у FSLEX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции FSLEX по среднегодовой доходности: 13.59% против 12.60% соответственно.

DSI

1 день
3.11%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-3.27%
1 год
19.52%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.59%

FSLEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.23%
1 год
26.76%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYGDSI с ^GSPC
Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с FNILX

Сравнение комиссий DSI и FSLEX

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSLEX в 0.79%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Доходность на риск

DSI vs. FSLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIFSLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.82

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.76

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

7.52

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. FSLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLEX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIFSLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.19

Корреляция

Корреляция между DSI и FSLEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и FSLEX

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FSLEX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.00%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.38%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DSI и FSLEX

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и FSLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSIFSLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-50.21%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.76%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-32.67%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-39.77%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-11.41%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-13.99%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.22%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и FSLEX

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSIFSLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.22%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.26%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

22.17%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

20.57%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.39%

-2.71%