PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSI с FSLEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSI и FSLEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DSI и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
474.74%
309.78%
DSI
FSLEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSI:

1.90

FSLEX:

1.48

Коэф-т Сортино

DSI:

2.54

FSLEX:

2.01

Коэф-т Омега

DSI:

1.35

FSLEX:

1.26

Коэф-т Кальмара

DSI:

2.90

FSLEX:

2.04

Коэф-т Мартина

DSI:

11.69

FSLEX:

9.38

Индекс Язвы

DSI:

2.27%

FSLEX:

2.62%

Дневная вол-ть

DSI:

14.01%

FSLEX:

16.60%

Макс. просадка

DSI:

-54.23%

FSLEX:

-50.21%

Текущая просадка

DSI:

-3.35%

FSLEX:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 24.18%, что значительно выше, чем у FSLEX с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции FSLEX по среднегодовой доходности: 12.83% против 10.93% соответственно.


DSI

С начала года

24.18%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

7.77%

1 год

25.04%

5 лет

14.68%

10 лет

12.83%

FSLEX

С начала года

21.84%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.00%

1 год

22.77%

5 лет

12.48%

10 лет

10.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSI и FSLEX

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSLEX в 0.79%.


FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
График комиссии FSLEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии DSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSI c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.901.48
Коэффициент Сортино DSI, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.542.01
Коэффициент Омега DSI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.26
Коэффициент Кальмара DSI, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.902.04
Коэффициент Мартина DSI, с текущим значением в 11.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.699.38
DSI
FSLEX

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLEX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.90
1.48
DSI
FSLEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и FSLEX

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FSLEX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
1.33%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.92%1.46%1.26%1.27%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
0.02%0.39%0.69%0.28%0.87%0.86%1.00%0.83%0.71%3.07%14.89%0.76%

Просадки

Сравнение просадок DSI и FSLEX

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и FSLEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.35%
-4.34%
DSI
FSLEX

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и FSLEX

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.10%
5.46%
DSI
FSLEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab