PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSI с FSLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DSI и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSI показывает доходность 14.27%, а FSLEX немного выше – 14.63%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции FSLEX по среднегодовой доходности: 15.21% против 13.84% соответственно.


DSI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
14.54%
С начала года
14.27%
1 год
23.74%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.58%
10 лет*
15.21%
Всё время*
10.84%

FSLEX

1 день
2.14%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
9.62%
С начала года
14.63%
1 год
24.35%
3 года*
20.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
13.84%
Всё время*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$19.80M$14.94M$16.26M
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DSI и FSLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
14.27%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
14.63%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%

Correlation

The correlation between DSI and FSLEX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.85

The correlation between DSI and FSLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Доходность на риск

DSI vs. FSLEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DSI c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DSIFSLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.11

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

7.25

+1.13

DSI vs. FSLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLEX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и FSLEX

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и FSLEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DSIFSLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-50.21%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.41%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-24.04%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-32.67%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-39.77%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.32%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-13.88%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.31%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и FSLEX

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DSIFSLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.88%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

15.49%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

18.66%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

21.06%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

21.54%

-2.78%

Сравнение комиссий DSI и FSLEX

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSLEX в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и FSLEX

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FSLEX в 1.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
0.84%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
1.58%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%

Часто задаваемые вопросы


DSI and FSLEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLEX has higher volatility (6.88%) compared to DSI (5.22%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs FSLEX's -50.21%.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и FSLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор