Сравнение DSI с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
DSI и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или SPYG.
Основные характеристики
| DSI | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.18% | 35.08% |
| Дох-ть за 1 год | 38.92% | 43.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.90% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.31% | 18.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.38% | 15.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 18.62 | 14.48 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 16.97% |
| Макс. просадка | -54.23% | -67.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между DSI и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и SPYG
С начала года, DSI показывает доходность 27.18%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.08%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.38% против 15.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и SPYG
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSI c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и SPYG
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.98% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% | 1.27% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и SPYG
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и SPYG
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 4.31%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.