Сравнение DSI с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
DSI и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или SPYG.
Корреляция
Корреляция между DSI и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и SPYG
Основные характеристики
DSI:
1.71
SPYG:
2.08
DSI:
2.31
SPYG:
2.70
DSI:
1.31
SPYG:
1.37
DSI:
2.68
SPYG:
2.91
DSI:
10.01
SPYG:
11.26
DSI:
2.46%
SPYG:
3.29%
DSI:
14.44%
SPYG:
17.87%
DSI:
-54.23%
SPYG:
-67.79%
DSI:
-0.59%
SPYG:
-0.38%
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.53% против 15.94% соответственно.
DSI
4.29%
1.34%
11.82%
24.11%
15.12%
13.53%
SPYG
4.69%
1.12%
18.65%
36.31%
17.69%
15.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и SPYG
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSI и SPYG
DSI
SPYG
Сравнение DSI c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и SPYG
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPYG в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 1.29% | 1.34% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и SPYG
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и SPYG
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 4.62%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.