PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSI с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

DSI и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DSI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSI и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		-4.95%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.68% против 15.90% соответственно.

DSI

1 день
0.79%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.89%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.68%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с ^GSPC
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий DSI и SPYG

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

DSI vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSISPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.75

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

6.81

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSISPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между DSI и SPYG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и SPYG

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.99%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок DSI и SPYG

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

DSISPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-67.63%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.76%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-32.67%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-32.67%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-9.06%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-24.48%

+16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.55%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и SPYG

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 5.69%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSISPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.32%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

12.90%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

22.42%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

21.13%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

20.57%

-1.90%