Сравнение DSI с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
DSI и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или SPYG.
Основные характеристики
| DSI | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.47% | 11.22% |
| Дох-ть за 1 год | 29.23% | 33.07% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | 14.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.46% | 14.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 13.98% |
| Макс. просадка | -54.23% | -67.79% |
| Current Drawdown | -3.17% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между DSI и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и SPYG
С начала года, DSI показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.46% против 14.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и SPYG
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSI c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и SPYG
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPYG в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 1.09% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% | 1.26% | 1.27% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.94% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и SPYG
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и SPYG
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 4.51%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.