PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSI с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSI и SPYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DSI с SPYG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

DSI и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или SPYG.

Доходность

Сравнение доходности DSI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSI:

0.57

SPYG:

0.76

Коэф-т Сортино

DSI:

0.91

SPYG:

1.20

Коэф-т Омега

DSI:

1.12

SPYG:

1.17

Коэф-т Кальмара

DSI:

0.55

SPYG:

0.87

Коэф-т Мартина

DSI:

1.89

SPYG:

2.91

Индекс Язвы

DSI:

5.99%

SPYG:

6.62%

Дневная вол-ть

DSI:

20.79%

SPYG:

25.19%

Макс. просадка

DSI:

-54.23%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

DSI:

-3.47%

SPYG:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.63% против 14.91% соответственно.

DSI

С начала года

1.26%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

-1.44%

1 год

11.85%

3 года

13.77%

5 лет

15.39%

10 лет

12.63%

SPYG

С начала года

2.42%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

4.18%

1 год

19.00%

3 года

17.29%

5 лет

16.79%

10 лет

14.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий DSI и SPYG

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSI и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг риск-скорректированной доходности DSI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и SPYG

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPYG в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.04%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.92%1.46%1.26%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.60%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок DSI и SPYG

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SPYG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и SPYG

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 4.92%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...