PortfoliosLab logo
Сравнение DSI с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSI и SPYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DSI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
442.61%
694.03%
DSI
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSI:

0.38

SPYG:

0.62

Коэф-т Сортино

DSI:

0.69

SPYG:

1.02

Коэф-т Омега

DSI:

1.10

SPYG:

1.14

Коэф-т Кальмара

DSI:

0.38

SPYG:

0.70

Коэф-т Мартина

DSI:

1.34

SPYG:

2.37

Индекс Язвы

DSI:

5.91%

SPYG:

6.58%

Дневная вол-ть

DSI:

20.35%

SPYG:

24.74%

Макс. просадка

DSI:

-54.23%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

DSI:

-8.97%

SPYG:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.08% против 14.30% соответственно.


DSI

С начала года

-4.50%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-7.48%

1 год

7.64%

5 лет

14.99%

10 лет

12.08%

SPYG

С начала года

-4.24%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-3.72%

1 год

15.33%

5 лет

16.16%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSI и SPYG

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSI и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSI
Ранг риск-скорректированной доходности DSI, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.62
DSI
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и SPYG

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SPYG в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
1.11%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.92%1.46%1.26%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.64%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок DSI и SPYG

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.97%
-8.90%
DSI
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и SPYG

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 7.08%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.08%
8.16%
DSI
SPYG