Сравнение DSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DSI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или SPY.
Основные характеристики
| DSI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.72% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 40.64% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.25% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.32% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.97 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.81 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 12.29% |
| Макс. просадка | -54.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DSI и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSI показывает доходность 26.72%, а SPY немного выше – 27.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSI имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции SPY немного впереди с 13.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и SPY
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и SPY
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.98% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% | 1.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и SPY
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и SPY
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.