PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DSI (iShares ESG MSCI KLD 400 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSI returned 15.21%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DSI charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSI имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции VOO немного впереди с 15.35%.

DSI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
14.54%
С начала года
14.27%
1 год
23.74%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.58%
10 лет*
15.21%
Всё время*
10.84%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DSI

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
$19.80M$14.94M$16.26M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам DSI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF		14.27%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between DSI and VOO is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between DSI and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и VOO

Секторы
DSI
VOO

Технологии

42.1%
38.6%

Коммуникационные услуги

12.1%
9.9%

Финансовые услуги

10.4%
11.4%

Промышленность

8.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.5%

Здравоохранение

7.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.5%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Энергетика

1.5%
3.0%

Коммунальные услуги

0.9%
2.2%

Технологии

DSI
42.1%
VOO
38.6%

Коммуникационные услуги

DSI
12.1%
VOO
9.9%

Финансовые услуги

DSI
10.4%
VOO
11.4%

Промышленность

DSI
8.8%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

DSI
8.0%
VOO
9.5%

Здравоохранение

DSI
7.4%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.0%
VOO
4.5%

Недвижимость

DSI
2.6%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

DSI
2.2%
VOO
1.7%

Энергетика

DSI
1.5%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

DSI
0.9%
VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с FSLEXDSI с VTIDSI с XSUS.TODSI с QQQDSI с SPYGDSI с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

DSI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.88

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.60

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.71

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

11.57

-3.19

DSI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и VOO

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-33.99%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.90%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-18.69%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-24.52%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-33.99%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.19%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.67%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.08%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и VOO

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.07%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.27%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

12.81%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

16.96%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.03%

+0.73%

Сравнение комиссий DSI и VOO

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и VOO

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF		0.84%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DSI and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSI has higher volatility (5.22%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 15.21% for DSI. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.84% for DSI.

DSI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор