PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DSI tracks the MSCI KLD 400 Social Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSI returned 15.48%/yr vs 18.63%/yr for SCHG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности DSI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.48% против 18.63% соответственно.

DSI

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.49%
С начала года
8.29%
6 месяцев
6.90%
1 год
23.00%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.23%
10 лет*
15.48%

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		8.29%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between DSI and SCHG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.93

The correlation between DSI and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и SCHG

Секторы
DSI
SCHG

Технологии

43.1%
46.7%

Коммуникационные услуги

12.8%
15.3%

Финансовые услуги

10.1%
6.6%

Промышленность

8.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.4%

Здравоохранение

7.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.6%

Недвижимость

2.6%
0.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.3%

Энергетика

1.5%
0.7%

Коммунальные услуги

0.9%
0.4%

Технологии

DSI
43.1%
SCHG
46.7%

Коммуникационные услуги

DSI
12.8%
SCHG
15.3%

Финансовые услуги

DSI
10.1%
SCHG
6.6%

Промышленность

DSI
8.0%
SCHG
6.0%

Потребительский циклический сектор

DSI
8.0%
SCHG
12.4%

Здравоохранение

DSI
7.0%
SCHG
8.4%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.0%
SCHG
1.6%

Недвижимость

DSI
2.6%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

DSI
2.2%
SCHG
1.3%

Энергетика

DSI
1.5%
SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

DSI
0.9%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с VTIDSI с XSUS.TODSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

DSI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSISCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.00

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.42

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.98

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

3.19

+5.37

DSI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и SCHG

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-34.59%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-16.41%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-23.39%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-34.59%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-34.59%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-6.57%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-5.20%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.03%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и SCHG

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 5.58%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.90%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.46%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

16.21%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

22.38%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

21.58%

-2.85%

Сравнение комиссий DSI и SCHG

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и SCHG

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.89%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DSI and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (5.90%) compared to DSI (5.58%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.63% vs 15.48% for DSI. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.63% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

DSI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.38% for SCHG.

DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.04% for SCHG.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор