Сравнение DSI с ROUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).
DSI и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSI и ROUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.81% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 4.05% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 23.94% | -9.59% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции ROUS по среднегодовой доходности: 13.73% против 11.80% соответственно.
DSI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.73%
ROUS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и ROUS
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSI vs. ROUS — Ранг доходности на риск
DSI
ROUS
Сравнение DSI c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | ROUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.71 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.72 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 8.57 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DSI и ROUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и ROUS
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ROUS в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и ROUS
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ROUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -35.51% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -7.37% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -18.91% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -35.51% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -2.82% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -4.30% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.29% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и ROUS
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.04% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.83% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 16.05% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.36% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.94% | +1.73% |