PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DSI returned 22.43%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности DSI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

DSI

1 день
1.06%
1 месяц
5.94%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.41%
1 год
30.27%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.46%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		12.25%18.03%22.38%28.51%-11.38%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between DSI and JEPQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.92

The correlation between DSI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и JEPQ

Секторы
DSI
JEPQ

Технологии

40.1%
54.0%

Коммуникационные услуги

13.9%
15.4%

Финансовые услуги

10.6%
0.4%

Промышленность

8.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.8%

Здравоохранение

7.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.1%

Недвижимость

2.7%
0.2%

Сырьевые материалы

2.3%
1.0%

Энергетика

1.6%
0.4%

Коммунальные услуги

1.0%
1.3%

Технологии

DSI
40.1%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

DSI
13.9%
JEPQ
15.4%

Финансовые услуги

DSI
10.6%
JEPQ
0.4%

Промышленность

DSI
8.5%
JEPQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

DSI
7.8%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

DSI
7.1%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.3%
JEPQ
7.1%

Недвижимость

DSI
2.7%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

DSI
2.3%
JEPQ
1.0%

Энергетика

DSI
1.6%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

DSI
1.0%
JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

DSI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.45

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.25

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.26

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

15.99

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.00

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DSI и JEPQ

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-20.07%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.82%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-20.07%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.21%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.42%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.79%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и JEPQ

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.28%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.06%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

11.72%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.60%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

16.60%

+2.11%

Сравнение комиссий DSI и JEPQ

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и JEPQ

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.84%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSI and JEPQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSI has higher volatility (3.95%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, DSI leads with 22.43% vs 20.81% for JEPQ. On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DSI has performed better with a 22.43% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.84% for DSI.

DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор