Сравнение DSI с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Gold Shares (GLD).
DSI и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSI и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.95% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSI имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции GLD немного впереди с 14.11%.
DSI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.68%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и GLD
DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DSI vs. GLD — Ранг доходности на риск
DSI
GLD
Сравнение DSI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.89 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.31 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.70 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 9.90 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.89 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DSI и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и GLD
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и GLD
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -45.56% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -19.21% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -21.03% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -22.00% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -11.71% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -16.17% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.25% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и GLD
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 5.69%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 10.48% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 24.34% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 27.81% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.75% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.88% | +2.79% |