PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DSI returned 13.13%/yr vs 12.64%/yr for ESGV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DSI charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности DSI и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSI показывает доходность 11.07%, а ESGV немного ниже – 10.74%.

DSI

1 день
-0.96%
1 месяц
5.41%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.93%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.41%

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.07%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-12.92%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Correlation

The correlation between DSI and ESGV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between DSI and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и ESGV

Секторы
DSI
ESGV

Технологии

40.1%
39.5%

Коммуникационные услуги

13.9%
13.0%

Финансовые услуги

10.6%
12.3%

Промышленность

8.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.2%

Здравоохранение

7.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.9%

Недвижимость

2.7%
2.8%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Энергетика

1.6%
0.1%

Коммунальные услуги

1.0%
0.2%

Технологии

DSI
40.1%
ESGV
39.5%

Коммуникационные услуги

DSI
13.9%
ESGV
13.0%

Финансовые услуги

DSI
10.6%
ESGV
12.3%

Промышленность

DSI
8.5%
ESGV
4.5%

Потребительский циклический сектор

DSI
7.8%
ESGV
12.2%

Здравоохранение

DSI
7.1%
ESGV
9.8%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.3%
ESGV
3.9%

Недвижимость

DSI
2.7%
ESGV
2.8%

Сырьевые материалы

DSI
2.3%
ESGV
1.9%

Энергетика

DSI
1.6%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

DSI
1.0%
ESGV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

DSI vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.11

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.89

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.43

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

10.42

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DSI и ESGV

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-33.66%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.60%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-20.41%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-28.81%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.88%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-6.43%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.70%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и ESGV

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.37%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.18%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.35%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

18.35%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

20.58%

-1.87%

Сравнение комиссий DSI и ESGV

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и ESGV

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что сопоставимо с доходностью ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.85%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DSI and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSI has higher volatility (3.88%) compared to ESGV (3.37%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, DSI leads with 13.13% vs 12.64% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSI has performed better with a 13.13% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

DSI and ESGV have nearly identical dividend yields, around 0.85%.

DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.09% for ESGV.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор