Сравнение DSI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DSI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSI и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.95% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 13.68% против 12.81% соответственно.
DSI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.68%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и DGRO
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
DSI
DGRO
Сравнение DSI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.66 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.48 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 6.80 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DSI и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и DGRO
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и DGRO
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -35.10% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.92% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -19.31% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -35.10% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.70% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -3.48% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.37% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и DGRO
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.57% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 7.21% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 14.47% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 13.84% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.63% | +2.04% |