Сравнение DSEFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | -5.87% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 31.66% | -9.25% | 15.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DSEFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.14% соответственно.
DSEFX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEFX и VOO
DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DSEFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DSEFX
VOO
Сравнение DSEFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.01 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.31 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DSEFX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEFX и VOO
Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 11.88% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DSEFX и VOO
Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -33.99% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.98% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -24.52% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -33.99% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -5.55% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -3.72% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.55% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEFX и VOO
Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.59% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.34% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.47% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 18.11% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.82% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 17.99% | +0.63% |