PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSEFX с PAXWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DSEFXPAXWX
Дох-ть с нач. г.17.59%8.02%
Дох-ть за 1 год30.71%18.29%
Дох-ть за 3 года3.66%0.78%
Дох-ть за 5 лет13.39%7.17%
Дох-ть за 10 лет9.88%6.69%
Коэф-т Шарпа2.392.43
Коэф-т Сортино3.203.53
Коэф-т Омега1.441.46
Коэф-т Кальмара2.111.38
Коэф-т Мартина14.4015.13
Индекс Язвы2.23%1.30%
Дневная вол-ть13.43%8.02%
Макс. просадка-77.28%-40.11%
Текущая просадка-2.46%-2.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DSEFX и PAXWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и PAXWX

С начала года, DSEFX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у PAXWX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции DSEFX превзошли акции PAXWX по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.41%
4.74%
DSEFX
PAXWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSEFX и PAXWX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PAXWX в 0.30%.


DSEFX
Domini Impact Equity Fund
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSEFX c PAXWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSEFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.40
PAXWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAXWX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAXWX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAXWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAXWX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAXWX, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13

Сравнение коэффициента Шарпа DSEFX и PAXWX

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXWX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и PAXWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.43
DSEFX
PAXWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и PAXWX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PAXWX в 3.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.83%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%8.80%0.54%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
3.79%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%11.49%12.59%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и PAXWX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -77.28%, что больше максимальной просадки PAXWX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и PAXWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.46%
-2.62%
DSEFX
PAXWX

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и PAXWX

Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
2.13%
DSEFX
PAXWX