Сравнение DSEFX с ARCC
DSEFX (Domini Impact Equity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Domini, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DSEFX returned 13.21%/yr vs 12.44%/yr for ARCC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DSEFX и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEFX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции DSEFX превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 13.21% против 12.44% соответственно.
DSEFX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 13.21%
ARCC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам DSEFX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 7.33% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 31.66% | -9.25% | 15.44% |
ARCC Ares Capital Corporation | -7.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between DSEFX and ARCC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.54 |
The correlation between DSEFX and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEFX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
DSEFX
ARCC
Сравнение DSEFX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEFX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.45 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | -0.79 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEFX и ARCC
Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEFX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -79.36% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -19.35% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -19.35% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -21.76% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -56.77% | +25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -15.39% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -9.11% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 10.93% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEFX и ARCC
Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEFX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.59% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 15.08% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 18.65% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 19.95% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 25.59% | -6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEFX и ARCC
Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что меньше доходности ARCC в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.76% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 10.47% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
DSEFX and ARCC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSEFX has higher volatility (5.27%) compared to ARCC (4.59%). In terms of maximum drawdown, DSEFX dropped -57.66% vs ARCC's -79.36%.
DSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEFX и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор