Сравнение DSEFX с ARCC

С начала года, DSEFX показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSEFX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции ARCC немного впереди с 11.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DSEFX и ARCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности ARCC в 10.83%

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и ARCC.

Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 5.59%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.