Сравнение DSEFX с ARCC
DSEFX (Domini Impact Equity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Domini, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DSEFX returned 12.78%/yr vs 13.05%/yr for ARCC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DSEFX и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEFX показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSEFX имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции ARCC немного впереди с 13.05%.
DSEFX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 12.78%
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам DSEFX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 9.94% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 31.66% | -9.25% | 15.44% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between DSEFX and ARCC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.54 |
The correlation between DSEFX and ARCC shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEFX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
DSEFX
ARCC
Сравнение DSEFX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEFX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.43 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | -0.73 | +8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEFX и ARCC
Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEFX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -79.36% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -19.35% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -19.35% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -21.76% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -56.77% | +25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -8.94% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -9.12% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 11.32% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEFX и ARCC
Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 3.89%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEFX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.99% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 14.96% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 18.91% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.00% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 25.58% | -7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEFX и ARCC
Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности ARCC в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 10.22% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
DSEFX and ARCC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (4.99%) compared to DSEFX (3.89%). In terms of maximum drawdown, DSEFX dropped -57.66% vs ARCC's -79.36%.
DSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEFX и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор