PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Domini Impact Equity Fund (DSEFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2571321007

CUSIP

257132100

Эмитент

Domini

Дата выпуска

3 июн. 1991 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DSEFX с PAXWX DSEFX с TBCUX DSEFX с USSG DSEFX с FITLX DSEFX с VFTAX DSEFX с ARES DSEFX с ITOT
Популярные сравнения:
DSEFX с PAXWX DSEFX с TBCUX DSEFX с USSG DSEFX с FITLX DSEFX с VFTAX DSEFX с ARES DSEFX с ITOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Domini Impact Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.67%
12.53%
DSEFX (Domini Impact Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Domini Impact Equity Fund показал доход в 22.29% с начала года и 28.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Domini Impact Equity Fund составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


DSEFX

С начала года

22.29%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

10.67%

1 год

28.19%

5 лет (среднегодовая)

11.32%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.76%4.36%2.37%-4.29%5.19%3.87%0.73%2.00%2.05%-1.68%22.29%
20237.60%-2.07%4.76%0.28%1.81%5.64%2.67%-1.67%-5.54%-2.42%10.50%4.25%27.62%
2022-7.81%-3.19%3.30%-11.36%-0.87%-7.59%9.71%-4.81%-9.20%5.88%5.82%-8.07%-26.89%
20210.20%0.07%1.71%4.78%-0.55%4.51%2.68%3.04%-5.38%8.04%-1.12%-3.58%14.53%
20201.45%-6.92%-10.49%12.69%5.48%3.82%7.01%8.08%-3.54%-2.80%10.68%2.19%27.91%
20197.47%3.67%1.97%3.87%-6.27%7.14%1.67%-1.56%1.59%2.58%3.52%0.93%29.15%
20185.18%-3.91%-1.75%-0.56%1.08%-0.72%4.00%2.61%-0.19%-7.90%2.37%-19.34%-19.73%
20172.09%3.37%-0.40%1.00%0.07%-0.79%2.30%0.24%1.89%2.13%2.32%-4.61%9.78%
2016-6.48%1.43%6.92%-0.57%0.98%-2.29%5.70%0.65%1.12%-2.13%4.87%-0.34%9.49%
2015-2.66%5.47%-1.51%0.30%0.15%-2.65%1.05%-6.19%-3.28%6.40%0.02%-8.79%-12.00%
2014-3.24%5.78%0.51%0.42%2.39%2.82%-0.45%5.02%-2.90%1.93%2.02%-7.79%5.86%
20134.34%0.55%5.05%2.27%2.49%-1.97%5.77%-2.60%4.06%4.41%3.16%1.64%32.90%

Комиссия

Комиссия DSEFX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DSEFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DSEFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.102.53
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.833.39
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.47
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.653.65
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.5616.21
DSEFX
^GSPC

Domini Impact Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.53
DSEFX (Domini Impact Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Domini Impact Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.12$0.13$0.03$0.05$0.15$0.12$0.22$0.03$0.22$0.19$0.29$0.13

Дивидендный доход

0.30%0.39%0.12%0.14%0.50%0.49%1.19%0.14%1.04%0.94%1.26%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Domini Impact Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.13
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.03
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.15
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.12
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.22
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.19
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.29
2013$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-0.53%
DSEFX (Domini Impact Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Domini Impact Equity Fund показал максимальную просадку в 80.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3136 торговых сессий.

Текущая просадка Domini Impact Equity Fund составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.93%5 июл. 2000 г.21769 мар. 2009 г.313623 авг. 2021 г.5312
-34.8%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.656
-19.77%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.6023 нояб. 1998 г.91
-13.64%24 мар. 2000 г.4223 мая 2000 г.283 июл. 2000 г.70
-11.68%19 июл. 1999 г.6515 окт. 1999 г.2216 нояб. 1999 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Domini Impact Equity Fund составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.97%
DSEFX (Domini Impact Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)