PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Domini Impact Equity Fund (DSEFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2571321007
CUSIP257132100
ЭмитентDomini
Дата выпуска3 июн. 1991 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DSEFX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DSEFX с PAXWX, DSEFX с TBCUX, DSEFX с USSG, DSEFX с FITLX, DSEFX с VFTAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Domini Impact Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.41%
10.12%
DSEFX (Domini Impact Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Domini Impact Equity Fund показал доход в 17.59% с начала года и 30.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Domini Impact Equity Fund составила 9.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.59%19.77%
1 месяц-0.57%-0.67%
6 месяцев9.51%10.27%
1 год30.71%31.07%
5 лет (среднегодовая)13.39%13.22%
10 лет (среднегодовая)9.88%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.76%4.36%2.37%-4.29%5.19%3.87%0.73%2.00%2.05%-1.68%17.59%
20237.60%-2.07%4.76%0.28%1.81%5.64%2.67%-1.67%-5.54%-2.42%10.50%4.91%28.43%
2022-7.81%-3.19%3.30%-11.36%-0.87%-7.59%9.71%-4.81%-9.20%5.88%5.82%-6.58%-25.70%
20210.20%0.07%1.71%4.78%-0.55%4.51%2.68%3.04%-5.38%8.04%-1.12%2.24%21.44%
20201.45%-6.92%-10.86%12.69%5.48%3.82%7.01%8.08%-3.54%-2.80%10.68%4.33%30.06%
20197.47%3.67%1.97%3.87%-6.27%7.14%1.67%-1.56%1.59%2.58%3.52%2.89%31.66%
20185.18%-3.91%-1.75%-0.56%1.08%-0.72%4.00%2.61%-0.19%-7.90%2.37%-8.81%-9.25%
20172.09%3.37%-0.40%1.00%0.07%-0.79%2.30%0.24%1.90%2.13%2.32%0.31%15.44%
2016-6.48%1.43%6.89%-0.57%0.98%-2.29%5.70%0.65%1.12%-2.13%4.87%1.28%11.24%
2015-2.66%5.47%-1.51%0.30%0.15%-2.64%1.05%-6.19%-3.29%6.40%0.02%-3.80%-7.19%
2014-3.24%5.78%0.50%0.43%2.38%2.79%-0.45%5.02%-2.90%1.93%2.02%-0.52%14.16%
20134.34%0.55%5.03%2.27%2.49%-1.98%5.77%-2.60%4.05%4.41%3.16%1.64%32.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DSEFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DSEFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DSEFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Коэффициент Шарпа

Domini Impact Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.67
DSEFX (Domini Impact Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Domini Impact Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.33$0.47$2.10$0.70$0.58$2.71$1.25$0.57$1.28$2.00$0.12

Дивидендный доход

0.83%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%8.80%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Domini Impact Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.33
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.46$0.47
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$2.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.65$0.70
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.46$0.58
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.53$2.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.46$0.57
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.22$1.28
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.86$2.00
2013$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.46%
-2.59%
DSEFX (Domini Impact Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Domini Impact Equity Fund показал максимальную просадку в 77.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2234 торговые сессии.

Текущая просадка Domini Impact Equity Fund составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.28%5 июл. 2000 г.21769 мар. 2009 г.223423 янв. 2018 г.4410
-31.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-30.86%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.34429 февр. 2024 г.570
-20.96%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-19.77%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.6023 нояб. 1998 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Domini Impact Equity Fund составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.11%
DSEFX (Domini Impact Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)