PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSEFX с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEFX с ARES

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Ares Management Corporation (ARES).

DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSEFX или ARES.

Корреляция

Корреляция между DSEFX и ARES составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSEFX:

0.08

ARES:

0.47

Коэф-т Сортино

DSEFX:

0.27

ARES:

0.98

Коэф-т Омега

DSEFX:

1.04

ARES:

1.14

Коэф-т Кальмара

DSEFX:

0.09

ARES:

0.58

Коэф-т Мартина

DSEFX:

0.27

ARES:

1.89

Индекс Язвы

DSEFX:

7.70%

ARES:

12.32%

Дневная вол-ть

DSEFX:

20.91%

ARES:

40.78%

Макс. просадка

DSEFX:

-80.93%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

DSEFX:

-13.49%

ARES:

-16.13%

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции DSEFX уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 4.90% против 29.59% соответственно.

DSEFX

С начала года

-5.59%

1 месяц

7.71%

6 месяцев

-10.80%

1 год

1.51%

5 лет

9.10%

10 лет

4.90%

ARES

С начала года

-6.10%

1 месяц

21.49%

6 месяцев

-1.93%

1 год

19.02%

5 лет

41.00%

10 лет

29.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSEFX и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEFX
Ранг риск-скорректированной доходности DSEFX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSEFX c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ARES равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и ARES

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ARES в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		0.14%0.26%0.39%0.12%0.14%0.50%0.49%1.19%0.14%1.04%0.94%1.26%
ARES
Ares Management Corporation		2.37%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и ARES

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и ARES

Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 6.49%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...