PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSEFX с TBCUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DSEFXTBCUX
Дох-ть с нач. г.17.59%2.65%
Дох-ть за 1 год30.71%10.71%
Дох-ть за 3 года3.66%1.95%
Дох-ть за 5 лет13.39%3.78%
Дох-ть за 10 лет9.88%3.54%
Коэф-т Шарпа2.391.21
Коэф-т Сортино3.201.69
Коэф-т Омега1.441.21
Коэф-т Кальмара2.111.74
Коэф-т Мартина14.405.65
Индекс Язвы2.23%2.21%
Дневная вол-ть13.43%10.24%
Макс. просадка-77.28%-35.99%
Текущая просадка-2.46%-5.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DSEFX и TBCUX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и TBCUX

С начала года, DSEFX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у TBCUX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции DSEFX превзошли акции TBCUX по среднегодовой доходности: 9.88% против 3.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.41%
-2.78%
DSEFX
TBCUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSEFX и TBCUX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TBCUX в 1.39%.


TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
График комиссии TBCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSEFX c TBCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSEFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.40
TBCUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBCUX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TBCUX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TBCUX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TBCUX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TBCUX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.65

Сравнение коэффициента Шарпа DSEFX и TBCUX

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа TBCUX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и TBCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
1.21
DSEFX
TBCUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и TBCUX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности TBCUX в 1.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.83%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%8.80%0.54%
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
1.71%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%1.34%1.01%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и TBCUX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -77.28%, что больше максимальной просадки TBCUX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и TBCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.46%
-5.98%
DSEFX
TBCUX

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и TBCUX

Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
2.31%
DSEFX
TBCUX