Сравнение DSEFX с TBCUX
DSEFX (Domini Impact Equity Fund) and TBCUX (Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged) are both mutual funds - DSEFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Domini, while TBCUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Tweedy, Browne. Over the past 10 years, DSEFX returned 13.19%/yr vs 7.07%/yr for TBCUX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSEFX charges 1.09%/yr vs 1.39%/yr for TBCUX.
Доходность
Сравнение доходности DSEFX и TBCUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEFX показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у TBCUX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции DSEFX превзошли акции TBCUX по среднегодовой доходности: 13.19% против 7.07% соответственно.
DSEFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
TBCUX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам DSEFX и TBCUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 11.81% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 31.66% | -9.25% | 15.44% |
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 10.42% | 26.69% | -2.49% | 12.70% | -8.18% | 10.77% | -0.02% | 13.68% | -9.00% | 21.61% |
Correlation
The correlation between DSEFX and TBCUX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.58 |
The correlation between DSEFX and TBCUX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEFX vs. TBCUX — Ранг доходности на риск
DSEFX
TBCUX
Сравнение DSEFX c TBCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEFX | TBCUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.52 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 4.80 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEFX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DSEFX и TBCUX
Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки TBCUX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и TBCUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEFX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -35.99% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -11.46% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -11.89% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -24.05% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -35.99% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -6.08% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.63% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEFX и TBCUX
Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 3.10%, в то время как у Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEFX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.45% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.74% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 11.90% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 12.82% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 13.89% | +4.75% |
Сравнение комиссий DSEFX и TBCUX
DSEFX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TBCUX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEFX и TBCUX
Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности TBCUX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 10.00% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 7.39% | 8.16% | 18.90% | 1.76% | 1.69% | 1.03% | 0.92% | 2.17% | 1.38% | 1.23% | 1.54% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
DSEFX and TBCUX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBCUX has higher volatility (3.45%) compared to DSEFX (3.10%). In terms of maximum drawdown, DSEFX dropped -57.66% vs TBCUX's -35.99%.
DSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEFX и TBCUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор