PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSEFX с TBCUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и TBCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.67%
-5.93%
DSEFX
TBCUX

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у TBCUX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции DSEFX превзошли акции TBCUX по среднегодовой доходности: 5.42% против 3.04% соответственно.


DSEFX

С начала года

22.29%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

10.67%

1 год

28.19%

5 лет (среднегодовая)

11.32%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

TBCUX

С начала года

-0.18%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-5.93%

1 год

4.60%

5 лет (среднегодовая)

3.36%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

Основные характеристики


DSEFXTBCUX
Коэф-т Шарпа2.100.45
Коэф-т Сортино2.830.67
Коэф-т Омега1.381.08
Коэф-т Кальмара1.650.52
Коэф-т Мартина12.561.63
Индекс Язвы2.24%2.83%
Дневная вол-ть13.40%10.31%
Макс. просадка-80.93%-35.99%
Текущая просадка-0.65%-8.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSEFX и TBCUX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TBCUX в 1.39%.


TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
График комиссии TBCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DSEFX и TBCUX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSEFX c TBCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.100.45
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.830.67
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.08
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.650.52
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.561.63
DSEFX
TBCUX

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TBCUX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и TBCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
0.45
DSEFX
TBCUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и TBCUX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности TBCUX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.30%0.39%0.12%0.14%0.50%0.49%1.19%0.14%1.04%0.94%1.26%0.58%
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
1.76%1.76%1.69%1.03%0.67%1.48%1.38%1.23%1.54%1.48%1.34%1.01%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и TBCUX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки TBCUX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и TBCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-8.56%
DSEFX
TBCUX

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и TBCUX

Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.24%
DSEFX
TBCUX