Сравнение DSEFX с TBCUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX).
DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEFX и TBCUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEFX и TBCUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | -5.87% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 31.66% | -9.25% | 15.44% |
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 2.01% | 26.69% | -2.49% | 12.70% | -8.18% | 10.77% | -0.02% | 13.68% | -9.00% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у TBCUX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции DSEFX превзошли акции TBCUX по среднегодовой доходности: 11.22% против 6.64% соответственно.
DSEFX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.22%
TBCUX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEFX и TBCUX
DSEFX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TBCUX в 1.39%.
Доходность на риск
DSEFX vs. TBCUX — Ранг доходности на риск
DSEFX
TBCUX
Сравнение DSEFX c TBCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEFX | TBCUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.42 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.96 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 5.54 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEFX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.42 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DSEFX и TBCUX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEFX и TBCUX
Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности TBCUX в 8.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 11.88% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 8.00% | 8.16% | 18.90% | 1.76% | 1.69% | 1.03% | 0.92% | 2.17% | 1.38% | 1.23% | 1.54% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DSEFX и TBCUX
Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки TBCUX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и TBCUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEFX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -35.99% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.46% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -24.05% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -35.99% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -9.90% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -6.09% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.05% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEFX и TBCUX
Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) имеют волатильность 5.59% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEFX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.51% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.68% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 13.67% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 12.62% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 13.81% | +4.81% |