Сравнение DSEFX с USSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG).

DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEFX и USSG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DSEFX Domini Impact Equity Fund	-5.87%	11.51%	21.68%	28.43%	-25.70%	21.44%	30.06%	20.24%
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF	-5.05%	18.97%	23.45%	29.17%	-20.33%	31.83%	18.71%	19.24%

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью -5.05%.

DSEFX

1 день: 3.08%

1 месяц: -5.69%

С начала года: -5.87%

6 месяцев: -3.90%

1 год: 11.90%

3 года*: 14.11%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: 11.22%

USSG

1 день: 0.85%

1 месяц: -4.93%

С начала года: -5.05%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 20.50%

3 года*: 18.52%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Domini Impact Equity Fund

Название символа

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DSEFX:

DSEFX с PAXWX DSEFX с TBCUX DSEFX с ARES DSEFX с FITLX DSEFX с ARCC DSEFX с SPY DSEFX с VFTAX

Часто сравнивают с USSG:

USSG с ESGU USSG с NULC USSG с SPY USSG с PAXWX USSG с SWAN USSG с XLG USSG с ESG

Сравнение комиссий DSEFX и USSG

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

DSEFX

Domini Impact Equity Fund

USSG

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Доходность на риск

DSEFX vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USSG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEFX c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DSEFX	USSG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	1.10	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.68	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.24	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	1.84	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.58	7.18	-2.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEFX vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа USSG равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DSEFX	USSG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	1.10	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.67	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.74	-0.27

Корреляция

Корреляция между DSEFX и USSG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и USSG

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности USSG в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DSEFX Domini Impact Equity Fund	11.88%	11.18%	5.18%	1.01%	1.83%	6.00%	2.29%	2.42%	14.44%	5.31%	2.67%	6.44%
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF	1.09%	1.02%	1.13%	1.60%	1.52%	1.13%	1.42%	1.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и USSG

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и USSG.

Загрузка...

Показатели просадок

	DSEFX	USSG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.66%	-34.10%	-23.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.98%	-11.33%	-0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.86%	-27.00%	-3.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.73%	-7.72%	-0.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.96%	-5.70%	-5.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	2.90%	-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и USSG

Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеют волатильность 5.59% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DSEFX	USSG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.59%	5.66%	-0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.56%	10.24%	-0.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.94%	18.67%	-0.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.05%	17.54%	+0.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.62%	20.29%	-1.67%

Сравнение DSEFX с USSG

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и USSG

Сравнение доходности по годам DSEFX и USSG

Доходность по периодам

DSEFX

USSG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DSEFX и USSG

Доходность на риск

DSEFX vs. USSG — Ранг доходности на риск

DSEFX

USSG

Сравнение DSEFX c USSG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DSEFX vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и USSG

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и USSG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и USSG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)