PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSEFX с USSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.67%
12.13%
DSEFX
USSG

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 26.31%.


DSEFX

С начала года

22.29%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

10.67%

1 год

28.19%

5 лет (среднегодовая)

11.32%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

USSG

С начала года

26.31%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

12.14%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

16.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DSEFXUSSG
Коэф-т Шарпа2.102.45
Коэф-т Сортино2.833.30
Коэф-т Омега1.381.46
Коэф-т Кальмара1.653.45
Коэф-т Мартина12.5614.59
Индекс Язвы2.24%2.23%
Дневная вол-ть13.40%13.27%
Макс. просадка-80.93%-34.10%
Текущая просадка-0.65%-1.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSEFX и USSG

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.


DSEFX
Domini Impact Equity Fund
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DSEFX и USSG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSEFX c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.102.45
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.833.30
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.46
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.653.45
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.5614.59
DSEFX
USSG

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.45
DSEFX
USSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и USSG

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности USSG в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.30%0.39%0.12%0.14%0.50%0.49%1.19%0.14%1.04%0.94%1.26%0.58%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.18%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и USSG

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и USSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-1.12%
DSEFX
USSG

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и USSG

Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 3.92%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.32%
DSEFX
USSG