PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSEFX с USSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DSEFXUSSG
Дох-ть с нач. г.17.59%20.69%
Дох-ть за 1 год30.71%33.33%
Дох-ть за 3 года3.66%7.71%
Дох-ть за 5 лет13.39%15.51%
Коэф-т Шарпа2.392.65
Коэф-т Сортино3.203.53
Коэф-т Омега1.441.50
Коэф-т Кальмара2.113.68
Коэф-т Мартина14.4015.72
Индекс Язвы2.23%2.21%
Дневная вол-ть13.43%13.09%
Макс. просадка-77.28%-34.10%
Текущая просадка-2.46%-2.43%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DSEFX и USSG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и USSG

С начала года, DSEFX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 20.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.41%
10.08%
DSEFX
USSG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSEFX и USSG

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.


DSEFX
Domini Impact Equity Fund
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSEFX c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSEFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.40
USSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 15.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.72

Сравнение коэффициента Шарпа DSEFX и USSG

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.65
DSEFX
USSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и USSG

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности USSG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.83%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%8.80%0.54%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.23%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и USSG

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -77.28%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и USSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.46%
-2.43%
DSEFX
USSG

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и USSG

Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.14%
DSEFX
USSG