Сравнение DSEFX с USSG
DSEFX (Domini Impact Equity Fund) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DSEFX returned 10.78%/yr vs 13.79%/yr for USSG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DSEFX charges 1.09%/yr vs 0.10%/yr for USSG.
Доходность
Сравнение доходности DSEFX и USSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEFX показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью 9.51%.
DSEFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
USSG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEFX и USSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 11.81% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 20.24% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 9.51% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
Correlation
The correlation between DSEFX and USSG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between DSEFX and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEFX vs. USSG — Ранг доходности на риск
DSEFX
USSG
Сравнение DSEFX c USSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEFX | USSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.50 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 10.72 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEFX | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DSEFX и USSG
Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и USSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEFX | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -34.10% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -11.20% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -20.00% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -27.00% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -5.60% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.61% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEFX и USSG
Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 3.10%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEFX | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.77% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 10.04% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 13.12% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.59% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 20.16% | -1.52% |
Сравнение комиссий DSEFX и USSG
DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEFX и USSG
Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности USSG в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 10.00% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 0.95% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DSEFX and USSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USSG has higher volatility (3.77%) compared to DSEFX (3.10%). In terms of maximum drawdown, DSEFX dropped -57.66% vs USSG's -34.10%.
USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEFX и USSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор