PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSEFX с VFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.67%
13.67%
DSEFX
VFTAX

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у VFTAX с доходностью 26.55%.


DSEFX

С начала года

22.29%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

10.67%

1 год

28.19%

5 лет (среднегодовая)

11.32%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

VFTAX

С начала года

26.55%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

13.66%

1 год

33.20%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DSEFXVFTAX
Коэф-т Шарпа2.102.47
Коэф-т Сортино2.833.28
Коэф-т Омега1.381.45
Коэф-т Кальмара1.653.55
Коэф-т Мартина12.5615.36
Индекс Язвы2.24%2.16%
Дневная вол-ть13.40%13.41%
Макс. просадка-80.93%-34.20%
Текущая просадка-0.65%-0.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSEFX и VFTAX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%.


DSEFX
Domini Impact Equity Fund
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DSEFX и VFTAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSEFX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.102.47
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.833.28
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.45
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.653.55
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.5615.36
DSEFX
VFTAX

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.47
DSEFX
VFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и VFTAX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VFTAX в 1.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.30%0.39%0.12%0.14%0.50%0.49%1.19%0.14%1.04%0.94%1.26%0.58%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.01%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и VFTAX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-0.66%
DSEFX
VFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и VFTAX

Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.36%
DSEFX
VFTAX