PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSEFX с VFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DSEFXVFTAX
Дох-ть с нач. г.17.59%20.83%
Дох-ть за 1 год30.71%34.10%
Дох-ть за 3 года3.66%6.92%
Дох-ть за 5 лет13.39%15.03%
Коэф-т Шарпа2.392.68
Коэф-т Сортино3.203.52
Коэф-т Омега1.441.49
Коэф-т Кальмара2.113.33
Коэф-т Мартина14.4016.58
Индекс Язвы2.23%2.15%
Дневная вол-ть13.43%13.29%
Макс. просадка-77.28%-34.20%
Текущая просадка-2.46%-2.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DSEFX и VFTAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и VFTAX

С начала года, DSEFX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у VFTAX с доходностью 20.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.41%
11.24%
DSEFX
VFTAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSEFX и VFTAX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%.


DSEFX
Domini Impact Equity Fund
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSEFX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSEFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.40
VFTAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTAX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFTAX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFTAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFTAX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFTAX, с текущим значением в 16.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.58

Сравнение коэффициента Шарпа DSEFX и VFTAX

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.68
DSEFX
VFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и VFTAX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VFTAX в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.83%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%8.80%0.54%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.06%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и VFTAX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -77.28%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.46%
-2.45%
DSEFX
VFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и VFTAX

Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.57%
DSEFX
VFTAX