PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEFX с VGSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEFX с VGSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEFX и VGSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		-5.87%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%30.06%31.66%-9.25%15.44%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции DSEFX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 11.22% против 8.96% соответственно.

DSEFX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-3.90%
1 год
11.90%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.22%

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Equity Fund

Vanguard STAR Fund

Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с TBCUXDSEFX с ARESDSEFX с FITLXDSEFX с ARCCDSEFX с SPY
Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV

Сравнение комиссий DSEFX и VGSTX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

DSEFX
Domini Impact Equity Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

DSEFX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEFX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEFXVGSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.20

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.75

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.65

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

7.31

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEFX vs. VGSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEFXVGSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.20

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.32

Корреляция

Корреляция между DSEFX и VGSTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и VGSTX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности VGSTX в 9.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		11.88%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и VGSTX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и VGSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSEFXVGSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-38.62%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.19%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-25.55%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-25.55%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-4.97%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-4.04%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.85%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и VGSTX

Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSEFXVGSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.11%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

6.62%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

11.45%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

11.81%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

11.80%

+6.82%