Сравнение DSCPX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCPX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | -2.96% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCPX показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCPX имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции BOSOX немного отстают с 9.28%.
DSCPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 9.62%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCPX и BOSOX
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
DSCPX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
DSCPX
BOSOX
Сравнение DSCPX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCPX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.13 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | -0.05 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.33 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.03 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCPX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DSCPX и BOSOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и BOSOX
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.53% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и BOSOX
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCPX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -51.32% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -11.89% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -22.36% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -36.79% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -16.07% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.26% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.82% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и BOSOX
Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCPX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.10% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 10.48% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 18.96% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.82% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 19.56% | +0.76% |