Сравнение DSCGX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.55% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и VBK
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
DSCGX vs. VBK — Ранг доходности на риск
DSCGX
VBK
Сравнение DSCGX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.49 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 5.92 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и VBK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и VBK
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и VBK
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -58.68% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -14.56% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -38.39% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -38.70% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -6.78% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -10.22% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.67% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и VBK
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 8.63% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 15.43% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 24.45% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 23.48% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 22.80% | -1.03% |