Сравнение DSCGX с VBK
DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSCGX returned 10.50%/yr vs 11.71%/yr for VBK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DSCGX charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for VBK.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и VBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.71% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 10.50%
VBK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 18.14%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам DSCGX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 9.08% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 18.14% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Correlation
The correlation between DSCGX and VBK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.92 |
The correlation between DSCGX and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCGX vs. VBK — Ранг доходности на риск
DSCGX
VBK
Сравнение DSCGX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.91 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 11.09 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.73 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и VBK
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и VBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCGX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -58.68% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.44% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -27.54% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -38.39% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -38.70% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.45% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -10.15% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.99% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и VBK
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCGX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.31% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 14.63% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 19.18% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 23.48% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 22.86% | -1.09% |
Сравнение комиссий DSCGX и VBK
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и VBK
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности VBK в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.55% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
DSCGX and VBK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBK has higher volatility (5.31%) compared to DSCGX (4.08%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs VBK's -58.68%.
VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCGX и VBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор