PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с OBMCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		-0.16%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		14.98%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 9.77% против 19.36% соответственно.

DSCGX

1 день
0.73%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-0.63%
1 год
11.23%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.77%

OBMCX

1 день
1.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.98%
6 месяцев
13.70%
1 год
48.45%
3 года*
20.86%
5 лет*
15.20%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с CALFDSCGX с VIOG
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий DSCGX и OBMCX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DSCGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.86

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.47

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

4.07

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

14.53

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.86

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между DSCGX и OBMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и OBMCX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OBMCX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.58%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.23%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и OBMCX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-68.24%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.45%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-28.11%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-50.04%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-3.81%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-16.50%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и OBMCX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.44%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

11.87%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

19.38%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.49%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

26.12%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

25.73%

-3.97%