Сравнение DSCGX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 9.69% против 14.90% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и NESGX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
DSCGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
DSCGX
NESGX
Сравнение DSCGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.58 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.17 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.11 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 10.44 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.58 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и NESGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и NESGX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и NESGX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -50.29% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -17.27% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -50.05% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -50.29% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -4.31% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -11.74% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.14% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и NESGX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 12.14% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 23.43% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 35.37% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 29.13% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 25.56% | -3.79% |