PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCGX с DFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - DSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Dimensional, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DSCGX returned 10.50%/yr vs 10.96%/yr for DFFVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DSCGX charges 0.32%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCGX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции DFFVX немного впереди с 10.96%.

DSCGX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.83%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.94%
3 года*
13.70%
5 лет*
6.21%
10 лет*
10.50%

DFFVX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.03%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCGX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		9.08%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		13.67%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Correlation

The correlation between DSCGX and DFFVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.93

The correlation between DSCGX and DFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с VIOGDSCGX с OTCFX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX

Доходность на риск

DSCGX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXDFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.85

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.74

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.23

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

10.49

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.85

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и DFFVX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и DFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCGXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-64.21%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.70%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-26.09%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-26.09%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-50.75%

+9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.78%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-9.71%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.99%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и DFFVX

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 4.08% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCGXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.17%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.08%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

17.03%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

21.55%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

23.67%

-1.90%

Сравнение комиссий DSCGX и DFFVX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и DFFVX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DFFVX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.51%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.55%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DSCGX and DFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFFVX has higher volatility (4.17%) compared to DSCGX (4.08%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs DFFVX's -64.21%.

DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCGX и DFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор