PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSCGX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
-0.88%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.46% соответственно.


DSCGX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.02%
1 год
12.02%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.69%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DSCGX и DFFVX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DSCGX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSCGXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.08

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.62

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.66

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

6.14

-3.08

DSCGX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DSCGXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между DSCGX и DFFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и DFFVX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
0.58%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и DFFVX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DSCGXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-64.21%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.71%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-26.09%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-50.75%

+9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.13%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-9.76%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.98%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и DFFVX

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DSCGXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.40%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.36%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

22.64%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

21.71%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

23.68%

-1.91%