Сравнение DRV с TMF
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DRV charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности DRV и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -28.36% против -17.81% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам DRV и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between DRV and TMF is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | 0.01 |
The correlation between DRV and TMF shifts across timeframes, from -0.38 (3 years) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. TMF — Ранг доходности на риск
DRV
TMF
Сравнение DRV c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.11 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.22 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и TMF
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.89% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -26.51% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -55.14% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -88.81% | +13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -92.89% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -92.55% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -43.94% | -53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 13.06% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и TMF
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 7.49% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 19.82% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 27.47% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 46.49% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 43.70% | +19.12% |
Сравнение комиссий DRV и TMF
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и TMF
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and TMF have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -17.81% vs -28.36% for DRV. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.81% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.05% for DRV.
DRV is categorized as REIT, while TMF is Leveraged Bonds. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор