PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DRV charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности DRV и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -28.88% против -16.56% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between DRV and TMF is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.01

The correlation between DRV and TMF shifts across timeframes, from -0.38 (3 years) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

DRV vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.03

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.25

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.03

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.08

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.03

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.66

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

-0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.14

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DRV и TMF

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-92.89%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-26.51%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-56.31%

-14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-88.81%

+15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-92.89%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-92.23%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-43.63%

-54.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

11.49%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и TMF

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

8.09%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

19.01%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

28.76%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

46.75%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

43.92%

+18.73%

Сравнение комиссий DRV и TMF

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и TMF

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

DRV and TMF have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.56% vs -28.88% for DRV. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.56% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.56% for DRV.

DRV is categorized as REIT, while TMF is Leveraged Bonds. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор