Сравнение DRV с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
DRV и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRV и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -4.84% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -27.91% против -15.78% соответственно.
DRV
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 21.51%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- -27.91%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и TMF
DRV берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
DRV vs. TMF — Ранг доходности на риск
DRV
TMF
Сравнение DRV c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.44 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.41 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.46 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.74 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.44 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.63 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | -0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.13 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DRV и TMF составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и TMF
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.95% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и TMF
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.61% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -27.13% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -88.37% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -92.61% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -91.95% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -43.13% | -54.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.46% | 16.93% | +14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и TMF
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 10.85% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 19.51% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.18% | 33.89% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.93% | 46.85% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.66% | 44.00% | +18.66% |