PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности DRV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -28.88% против 36.10% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between DRV and QLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.49

Over the past year, the inverse relationship between DRV and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.49 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с AZNDRV с FRELDRV с BLDG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

DRV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.70

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.16

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.42

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

11.92

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.70

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.58

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.81

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.60

-1.27

Просадки

Сравнение просадок DRV и QLD

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-83.13%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-25.13%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-42.29%

-28.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-63.68%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-63.68%

-33.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.53%

-99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-18.17%

-79.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

7.20%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и QLD

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

8.90%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

24.08%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

31.85%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

44.74%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

44.56%

+18.09%

Сравнение комиссий DRV и QLD

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и QLD

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DRV and QLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -28.88% for DRV. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.12% for QLD.

DRV is categorized as REIT, while QLD is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор