Сравнение DRV с QLD
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности DRV и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -28.36% против 33.87% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам DRV и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between DRV and QLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.48 |
Over the past year, the inverse relationship between DRV and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. QLD — Ранг доходности на риск
DRV
QLD
Сравнение DRV c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.92 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 6.24 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и QLD
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.13% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -25.13% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -42.29% | -30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -63.68% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -63.68% | -33.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -11.84% | -88.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -18.11% | -79.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 7.73% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и QLD
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 14.98% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 30.86% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 37.22% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 45.59% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 44.86% | +17.96% |
Сравнение комиссий DRV и QLD
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и QLD
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and QLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -28.36% for DRV. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.13% for QLD.
DRV is categorized as REIT, while QLD is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор