Сравнение DRV с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DRV и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRV и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -28.01% против 29.71% соответственно.
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и QLD
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
DRV vs. QLD — Ранг доходности на риск
DRV
QLD
Сравнение DRV c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.87 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.46 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.63 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 5.27 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.87 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.36 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.67 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.53 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между DRV и QLD составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и QLD
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и QLD
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.13% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -25.13% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -63.68% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -63.68% | -33.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.15% | -81.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -18.30% | -79.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 7.75% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и QLD
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 13.67% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 13.16% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 25.67% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 44.97% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.87% | 44.76% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 44.47% | +18.18% |