Сравнение DRV с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DRV и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRV или QLD.
Основные характеристики
| DRV | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.45% | 42.66% |
| Дох-ть за 1 год | -44.74% | 60.10% |
| Дох-ть за 3 года | -10.59% | 7.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.39% | 31.65% |
| Дох-ть за 10 лет | -32.71% | 29.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | -1.35 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | 7.52 |
| Индекс Язвы | 31.64% | 8.02% |
| Дневная вол-ть | 48.66% | 34.49% |
| Макс. просадка | -99.99% | -83.13% |
| Текущая просадка | -99.99% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между DRV и QLD составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DRV и QLD
С начала года, DRV показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.66%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -32.71% против 29.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и QLD
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRV c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и QLD
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности QLD в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 5.78% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.27% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и QLD
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и QLD
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.